Time Series And Stochastic Process
剛在想一個問題: 時間序列背後的 process 為何?
時間序列是一組觀察值，依時間順序給予index。而其背後的 process 是指產生此時間序列的模型{\Y_t}。Y_t 為隨機變數(random variables)。
這問題在此的討論很有趣:
https://stats.stackexchange.com/questions/126791/is-a-time-series-the-same-as-a-stochastic-process
可以細細品味各家對這問題的看法。
時間序列是一組觀察值，依時間順序給予index。而其背後的 process 是指產生此時間序列的模型{\Y_t}。Y_t 為隨機變數(random variables)。
這問題在此的討論很有趣:
https://stats.stackexchange.com/questions/126791/is-a-time-series-the-same-as-a-stochastic-process
可以細細品味各家對這問題的看法。
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